En la docwiki de embarcadero tienes todas las instrucciones para crear una aplicación FMX.
En concreto hay un apartado para crear aplicaciones para Android donde explica las configuraciones previas a realizar.
https://docwiki.embarcadero.com/RADS...an_Android_App
Tal y como te han dicho hay que activar el modo depuración (USB o remoto) en el dispositivo para que el IDE de Delphi lo reconozca (que parece que es lo que te falta at ti).