[gendelphi]

Tambien podrias capturar todas las excepciones que genere tu aplicacion y tratarla como desees.
en la seccion private de tu form principal puedes poner:

procedure MyException(Sender: TObject; E: Exception);

en el evento OnCreate de tu form

Application.OnException:=MyException;

y en su implementacion realizas la accion que desees:

procedure TForm1.MyException(Sender: TObject; E: Exception);
begin
  //...
end;