Hola,
el componente que usas ¿es el tDBGrid estándar de Delphi?
Lo que pides lo puedes programar, no es sencillo, pero lo puedes hacer.
Consejo: Antes de ponerte a "picar" código, date una vuelta por la web de Torry o la de Delphi Super Page.
Hay multitud de Grids (también los hay gratix) mucho más desarrollados que el que viene con Delphi.
Torry:
http://www.Torry.net
DSP :
http://delphi.icm.edu.pl
Salu2.