Bueno os cuento como lo he resuelto pos si a alguno le viene bien.
La idea era tener un DBGrid el cual me mostrara los datos y cuando yo pulsara el titulo me lo ordenara por el.
Código:
Var
IndexGrid : TColumn;
Begin
IndexGrid := Column;
qry.SQL.Text:= 'Select * From Documento Order By '+IndexGrid.Field.FieldName;
qry.Open;
End;
Y mas o menos esto es lo que he hecho. Bueno un poco mas liado por que estoy llamando a diferentes tablas según pulse un RadioBotton u otro. Pero la base de todo es esta.
Espero que como a mi me sirven muchas veces las ayudas de los demás a alguien le sirva esto.