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Hola
Aparte de lo que te indica Durbed, debes cambiar la propiedad LoginPrompt del SQLConnection a false.
Con respecto a lo segundo, en mi caso, no creo un DataModule por cada formulario, sino que creo uno o unos pocos si no tienen relación entre ellos y los mantengo en memoria, prefiero perder un poco de memoria y ganar algo en velocidad al mantener abierta la conexión con la base de datos.
un saludo
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