Puedes usar el evento OnKeyPress, cuando vas escribiendo letra por letra dentro de ese evento hay una variable KEY en donde tomará la letra que presionastes.
Pon este ejemplo:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
ShowMessage('Letra Presionada:'+key);
end;
Saludos.