Debes utilizar un Instalador para generar el SETUP.EXE
Yo te recomiendo Inno Setup. Si buscas en los foros encontrarás muchos mensajes sobre él. La dirección donde puedes encontrarlo es:
http://www.jrsoftware.org/isinfo.php
Revisa también IsTool que te permitirá crear las instalaciones de forma más sencilla:
http://www.istool.org/default.aspx/
Para instalar lo necesario para que funcione Access sin instalar access creo recordar que había que bajarse un instalable desde las páginas de mMicrosoft que contiene el Jet4 (Motor de BD que utiliza Acesss). Lo ańadesa la instalación y listo.