Ese es el exacto funcionamiento. En el servidor te conectas al puerto 1863, pero para lograr dicha conexion necesitas un puerto en tu maquina (que es el que escucha), el cual es utilizado por messenger, y que no necesariamente es el 1863, sino que incluso creo que puede variar en un rango (177? y algo).
Prueba bajandote un firewall (el Sygate Personal Firewall por ejemplo, de
http://download.com.com/3000-2092-10...l?tag=lst-0-23) y checa el programa de messenger, que puertos esta utilizando localmente para hacer las conexiones.
Cabe hacer notar que el messenger, en la parte de transferencia de archivos, no se vale del servidor mas que para establecer la comunicacion entre los dos puntos, pero la parte de la transferencia se hace de maquina a maquina (P2P), no cliente->servidor->cliente, pero solo en ese caso