[marcoszorrilla]

Basándote en este ejemplo que yo uitlizo para colocar un DateTimePicker en una rejilla, no te costará mucho lograr lo que deseas.

Código Delphi [-]
 procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
   DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
 begin
   if (gdFocused in State) and
     (Column.Field = Table1Saledate) then
   begin
     DateTimePicker1.SetBounds (
       Rect.Left + DBGrid1.Left + 1,
       Rect.Top + DBGrid1.Top + 1,
       Rect.Right - Rect.Left,
       Rect.Bottom - Rect.Top);
 
   DateTimePicker1.Date:=Trunc(Table1Saledate.Value);
   end;
 end;

Un Saludo.