Hola!
Para porteger de descargas, tienes que ir a propiedades de Internet Explorer. E irte a la seccion de Seguridad, le das en Nivel Personalizado y por ahi busca la opcion de Descarga de Archivos.
Si tu aplicación abarca toda la pantalla, o sea es la unica que estara disponible no podrán modificar dicha opción, ya que tienen que ir a el Panel de Control o directamente al Internet Explorer.
Para hacer lo de
http://, comparas las 7 primeras letras del Edit (donde escribes la direccion) para saber si ya tiene el protocolo, si no lo tiene 'sumarselo' a la cadena que escribiste.
Código:
if copy(EditURL.Text,0,7)<>'http://'
Then
EditURL.Text:='http://'+EditURL.Text
Else
{No hacer nada o lo que quieras pues}
Y listo! A navegar....!
En teoría deberia funcionar jejeje....
Saludos!