Las animaciones que comentas y que se ven en algunos de los programas de windows suelen ser pequeńos AVIS. En internet puedes encontrar muchos. Por ejemplo te puedes conectar a ésta página y descargarte algunos:
http://csislabs.palomar.edu/Student/...aphics/Videos/
Para utilizar en un programa Delphi, basta con que utilices el componente
TAnimate de la paleta
Win32.
Coloca el componente rellena la propiedad
FileName y
Active=True.