Gracias por contestar, pero nunca intenté cerrar la ventana de la aplicación. El error se producía al cerrar el último MDIChild abierto. Finalmente, lo resolví de otra manera, ya que en el primer form que abría había un componente tipo DataSet que bajé de la Web (Mediator) para un caso especial (controlador de archivos .ntx, ya que la aplicación debe conectar con una parte de otra aplicación realizada en Clipper

). Parece que tal controlador no es gran cosa

, porque tiene algunos bugs por ahí, si bien me están ayudando mucho. Quité los componentes del primer form, creé un DataModule (no es mi costumbre usarlo

) y puse todo lo que necesitaba ahí adentro. Santo remedio.
Gracias por la información de que Delphi limpia toda la memoria que usó en la aplicación, me quedaba la duda acerca de ese punto

.