Muchas bases de datos te permiten consultas del tipo:
Código SQL
[-]
insert into tabla destino
(campos)
select campos from tabla origen
donde la parte SELECT bien prodría ser la consulta que tengas en el ADOQuery. Esto será sin lugar a dudas mucho más rápido que recorrer los registros de la consulta uno por uno e insertarlos en la tabla destino.
// Saludos