Hola.
Así, a simple vista se me ocurre q utilices la propiedad Filter del dataset al q tengas conectado el DBGrid, colocando algo como:
Código:
DataSet.Filter:='NombreCampoFecha ='+QuotedStr(MonthCalendar.Date);
DataSet.Filtered:=True;
Esto podrias ponerlo en el evento OnClick del MonthCalendar.
Espero te sirva o al menos oriente.
Saludos.