Lo mejor es usar directamente la función de Windows:
Código Delphi
[-]
Windows.MessageBox(
'¿Aceptas los cambios?',
'Confirmar',
MB_ICONWARNING or MB_YESNO or MB_DEFBUTTON2);
Aquí MB_DEFBUTTON2 hará que el botón predeterminado sea "No" en lugar de 'Sí'.
// Saludos