¿Cómo inicias Delphi?
La pregunta parece un poco tonta pero muy posiblemente lo inicias mediante un acceso directo, ya sea en el escritorio, en la barra de inicio rápido o en el menú de inicio.
Bueno, pues mira las propiedades del acceso directo y te darás cuenta de porqué las cosas son como son y cómo pueden ser lo que uno quiere que sean.
// Saludos