[afxe]

Suponiendo que tenemos QryPais con la siguiente select:
SELECT COD_PAIS, NOM_PAIS FROM PAISES
Suponinedo que tenemos QryProv con la siguiente select:
SELECT COD_PROV, NOM_PROV, COD_PAIS FROM PROVINCIAS
WHERE COD_PAIS = :COD_PAIS
Con sus correspondientes DataSources.

1º Unimos la tabla QryProv con QryPais usando la propiedad Datasource del TQuery, para que cada vez que nos desplacemos por la tabla de Paises se queden visibles sólamente aquellas provincias del pais seleccionado (Para ello es muy importante que el parámetro de QryProv tenga el mismo nombre que el campo de enlace con QryPais).

2º Ponemos 2 TDBLookupComboBox. En el primero asignamos las propiedades ListSource, ListField y KeyField para enlazarlo con QryPais y el segundo asignamos las mismas propiedades para enlazarlo con QryProv.

3º Para que te quede 'bonico' y cuando te muevas por paises vaya cambiando las provincias mete en el evento 'onClick' del DBLookupComboBox de paises la siguiente instrucción:
dbLookupComboProvincia.KeyValue := QryProvCOD_PROV.AsInteger;

Espero que te sirva. Saludos.