[Neftali [Germán.Estévez]]

Antes de nada, bienvenido y un consejo, puesto que es tu primer mensaje.
Estaría bien que si deseas que alguien "pierda" tiempo en contestar tu mensaje, "perdieras" tú también un poco en redactarlo de una forma correcta.
¿Lo has leído después de escribirlo?
No te lo tomes a mal, simplemente es una aprecición que creo será útil para que obtengas más y mejores respuestas a tus preguntas.

En cuanto a la duda, si no la he entendido mal, puedes crear todos los componentes que necesites por código, en tu caso, puedes crear el TADOConnection, asignarle las propiedades y activarlo sin usar controles en diseño.

Código Delphi [-]
 var
   Conn:TADOConnection;
 begin
   Conn := TADOConnection.Create(Self);
   // proteccion
   try
     Conn.ConnectionString := '...';  // Lo que obtendrías si lo hicieras en visual...
     Conn.LoginPromp := False;
     Conn.Active := True;
   except
     on E:Exception do begin
       // Error de conexion      
       Conn.Close
       Conn.Free;
     end;
   end;

NOTA: Te lo he puesto de memoria, así que pueder ser que exista algun error.

Si lo que te refieres es a hacerlo sin ningun componente (ni siquiera creandolos por código), en ese caso deberás importar la librería ADOX (creo que se llama) y crear los objetos(que no componentes) manualmente.