en tu form donde pusiste el tdxdbgrid, arriba en el código en la parte de units, agregas esa unidad de dxDBGrid, si te marca que el archivo no se encuentra (generalmente un .dcu) entonces hay que agregar el directorio donde instalaste la quantum grid a la librería de delphi... que es el mismo problema que se resuelve
con este mensaje. en el que se maneja otro componete, pero es lo mismo que creo te va a suceder con la quamtum grid