[vtdeleon]

Saludos

De memoria:

Código Delphi [-]
procedure Cualquiera;
begin
  With TbProveedor do begin
    Open;
//  First;
    While not Eof do begin
      DbGrid.Column[0].PickList.Append(FieldByName('campo').AsString;
      Next;
    End;
  End;
end;

Aunque creo que lo dicho por

Empezado por vtdeleon

*)Una vez no tuve que hacer eso y se agregaron los datos solo, pero estas tablas estaban relacionadas Maestro-Detalles

Puedes hacerlo con

Empezado por afxe

prueba a crear un campo del tipo lookup en el editor de campos persistentes del dataset asociado al DBGrid. En el momento en que metas ese campo como una columna del Grid y entres en modo edición se creará automáticamente un dblookupcombobox.

Suerte