Ok muchas Gracias por las respuestas.
Mas o menos pude establecer conexion mediante ADO y una bd que realize en Access. Pero a veces me tira unos errores. Hoy estoy en un ciber por eso no me acuerdo bien los errores otro dia los pongo.
A otra cosa

, como puedo agregar registros, borrarlos, actualizarlos, en la bd desde mi aplicacion?. Si no es molestia.
Uso un adoconnection, adodataset, datasource, y el dbgrid para mostrarlos.