Los cursores los "mantiene" el objeto Tscreen, así que debes cargarlo ahí para despues usarlo.
Código:
const crMILUPA = 5; // usa una constante que no reemplace a las que tiene delphi.
Screen.cursors[crMILUPA] := LoadCursor(HInstance,'.\Cursores\crCruz.cur');
ImagenHisto.Cursor := crMILUPA;
Saludos y espero que te sea de utilidad.