ShowMessage o similar no bloqueante

[[cHackAll]]

Si la idea es mostrar un mensaje no modal a la aplicacion simplemente debes llamar a la API MessageBox sin pasarle como argumento ninguna manejador de ventana;

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 MessageBox(0, 'Hola', nil, 0);
end;

Pero como dice ixMike, si el usuario da alguna respuesta ó en el caso de que el método que llama a dicha API debe continuar con una tarea específica es aconsejable hacer una aplicacion multi hilos segura.

Saludos