Convertir valores int de un campo a varchar

[[AgustinOrtu]]

Solamente podemos adivinar

Ese error no te puede aparecer en ese evento, ya que seria una contradicción

Código Delphi [-]
  if cxComboBox2.ItemIndex <> -1 then
  ...

Con esa linea se puede deducir que cxComboBox2.ItemIndex es un ordinal, presuntamente de tipo Integer; si fuera string Delphi no te dejaria compararlo contra -1. Y recordemos que Delphi es fuertemente tipificado

Por lo tanto, si la siguiente linea dice:

Código Delphi [-]
  MSQuery1.FieldByName('MES').Value := cxComboBox2.ItemIndex +1;

Estas asignando un Ordinal (Integer, Word, Byte, etc) al campo MES

Por lo tanto es imposible que salga un error:

'05 mayo' is not a valid integer value for field 'MES'

Yo creo que hay algo que te falta mostrarnos.

No tendras algun codigo que asigne valores a los campos y luego haga Post?
No estaras usando algun componente Query/Command para enviar un Insert o Update?
No tendras conectado componentes mediante propiedades DataSource?