Trabajar con MessageBox de 3 btn (sí,no,cancelar)

[Beckham]

hola iré algo rápido porque tengo un poco de prisa, lo siento. Prueba esto.

var resultado:integer;

.....

resultado:=Application.MessageBox('¿Desea guardar los cambios?',
'Confirmación',(MB_YESNOCANCEL + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1));
case resultado of
IDYES:begin //Código del sí
actGuardarExecute(Sender);
Application.Terminate;
end;
IDNO:begin
Application.Terminate; //Código del NO
end;
else
// Código del IDCANCEL
end;


...........

Espero que te funcione