Establecer un programa para una extension

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...Tengo otra duda, como podria asignar un icono a una extension?

Me alegra que este andando bien tu proyecto; al asignarle a una extensión una determinada aplicación, la misma adquiere el icono que la aplicación tiene, caso contrario puedes crear una clave como ésta:

Código Delphi [-]
var
 hKey: Windows.HKEY;
 Icon: string;
begin
 Icon := '%SystemRoot%\System32\shell32.dll,3';
 RegCreateKey(HKEY_CLASSES_ROOT, '.abc\DefaultIcon', hKey);
 RegSetValue(hKey, nil, REG_SZ, PChar(App), Length(App));
 RegCloseKey(hKey);
end;

Donde el ,3 estaría definido por los recursos de la librería o aplicación. tambien puedes definirlo con un archivo Icon := 'c:\micono.ico' o el nombre de tu aplicación ,0 para que tenga exactamente el icono de tu aplicacion.

Saludos