Cómo puedo capturar una excepción en delphi?

[[poliburro]]

Código Delphi [-]
Var
 OP : TQuery;
Begin
  Try
     Try
       OP := TQuery.Create(Self);
       OP.Close;
       OP.SQL.Text :=  'Insert into Tabla(key, nombre) values(''001'', ''Luis'')';
       OP.ExecSQL;
     Finally
         Op.Free;
     End;
  Except
     On Error: Exception Do
        ShowMessage('Error: ' + Error.Message);
  End;
end;