Eventos para componentes creados en runtime

[Caljim]

En primer lugar muchas gracias por la respuesta.

Voy a explicarme mejor

He hecho un Form con lo siguiente ...
private
Button: TSpeedButton;

Luego en onActivate por ejemplo
For a := 0 to Lista.count - 1 do
begin
Button := TSpeedButton.create(Self);
Button.parent := panel;
Button.name := 'Bu' + Lista;
Button.onClick := MyOnclick(Button);

end;

In dispues el proc...

procedure TMyForm.MyOnClick(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(Sender.name);

End;

Al ejecutar esto me da el error
Incompatible types TNotifyEvent and procedure

Que opinais???