Componentes en Tiempo de Ejecucion

[roman]

Usa el parámetro Sender del evento:

Código Delphi [-]
if (Sender is TLabel) then
  if TLabel(Sender).Name = 'Label1' then
    ...
  else if TLabel(Sender).Name = 'Label2' then
    ..
  else if TLabel(Sender).Name = 'Label3' them
    ..

También, cuando creas los label podrías usar su propiedad Tag en lugar de Name:

Label.Tag := 1 ó 2 ó 3

lo que te permite una construcción más clara en el evento:

Código Delphi [-]
if Sender is TLabel then
  case TLabel(Sender).Tag of
    1: ...
    2: ...
    3: ...
  end;

// Saludos