Aplicacion que retorne un valor

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Hace poco tuve que hacer un extended stored procedures para un compañero, que ejecutaba una aplicación de consola con xp_cmdshell, podía ver el resultado desde el query analyzer pero le era imposible obtener este resultado en un dataset. (Tabajaba con VB.NET)
Si no me equivoco sucede lo mismo con las consultas ejecutadas mediante sp_executesql, pero aclaro que no investigué a fondo el tema, así que puedo estar diciendo burradas!