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Lepe Va por buen camino
Lo que hablas de obviar consultar al motor, es casi imposible. No comentas si estas en modo monousuario o multiusuaio, pero de todas formas, si das de alta una provincia, tendrás que actualizar tu clase TProvincia y despues cargar de nuevo los elementos del combo.

Si el motor tarda mucho, primero tendremos que hablar de Segundos o milisegundos, es decir, en hacer una tarea en cuestión ¿cuanto tarda?.

También habría que ver el diseño de la BBDD, los índices creados y lo que más se consulta en esa BBDD para crear índices Ascendentes o Descendentes.

Al actualizar controles visuales ¿haces un DisableControls / EnableControls? o bién un BeginUpdate / EndUpdate, ahí suele estar los cuellos de botella de los controles.

No conozco sqlServer, así que no puedo darte mucha información, pero si debe tener como mínimo Triggers (disparadores), Store Procedures (procedimientos almacenados) y si tiene Events (Eventos del propio motor de BBDD) pues tienes todo lo necesario para que se ocupe el motor de todas las tareas.

¿Por qué se debe encargar el motor? Porque tus clases no tienen índices, las búsquedas en tu "lista de objetos" serán secuenciales, o como mucho basado en caracteres de texto; El motor de BBDD tiene los índices precisamente para acelerar las búsquedas. Explotando las capacidades nombradas en el párrafo anterior, todo se ejecuta en el servidor y por la red solo viaja los datos mínimos y necesarios.

Yo al menos lo de las provincias lo haría así:
- Sin complicarme la vida: Una tabla de provincias con un autoincremento de clave principal, un índice sobre el campo NombreProvincia de forma ascendente. Tenemos 2 alternativas:
  1. Un TDBLookUpCombo para seleccionar una Provincia, con la consabida circunstancia de que el usuario no puede escribir en ese combo (realmente puede escribir, pero no es intuitivo, para ello estoy usando el TDBLookUp de las JVCL).
  2. Un TComboBox donde al crear el form, lanzo una consulta la tabla (SELECT DISTINCT nombreProvincias from provincias order by NombreProvincias Asc) y despues paso todos los registros al combo. Esto es pesado y con 5000 provincias ya se nota al abrir el Form.

    En ambos casos creo un Evento en el motor de la BBDD 'Provincia_Modificadas', y en los Triggers de la tabla Provincias: After Update, After Delete, After Insert, lanzo el evento. El form que tiene el combo registra ese evento para que pueda ser recibido, de tal forma que al realizar una modificación sobre la tabla Provincias, el propio motor informa al programa que ha habido un cambio y en ese caso:
    - Si he usado un TDBLookUpCombo, cierro el origen de datos y la vuelvo a abrir (para que se refresque con las nuevas provincias).
    - Si he usado un TComboBox, vuelvo a lanzar la consulta al servidor.

Si creas un TObjectList (busca en el foro) para tener una lista de Objetos Provincias, en caso de insertar una nueva provincia tienes que:
- Solicitar las provincias al motor
- Actualizar tu Lista de Provincias
- Actualizar el TComboBox

Yo prefiero:
- Realizar una consulta al servidor
- Actualizar mi Combo.

Seguro que este tema da mucho que hablar, estaré encantado de oir otras alternativas / técnicas .

Saludos
__________________
Si usted entendió mi comentario, contácteme y gustosamente,
se lo volveré a explicar hasta que no lo entienda, Gracias.
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