indexar en mysql

[docarrillo]

hola a todos,

tengo un programa en delphi que conecta a una base de datos, tengo un indice primario en DNI con objeto de que no se repita este campo, y quiero que los registros se ordenen por 1er apellido, 2º apellido y nombre,

en el phpmyadmin he indexado estos campos pero no se ordenan, no sé como hacerlo

gracias por anticipado, un saludo