Como personalizar el puntero

[[escafandra]]

roman te lo ha explicado brillantemente.

Además ten en cuenta que los controles tienen una propiedad llamada Cursor que te modifica el cursor que aparecerá al colocar el ratón sobre ese control.

Si quieres que el cursor sea "general" en todos los controles y en un momento dado, puedes usar la API:

   HCURSOR C = ::GetCursor; // Salvas tu cursor original
   . // Codigo.....
   .
   .  
   ::SetCursor(LoadCursor(0, IDC_APPSTARTING)); // Cambias tu cursor... (IDC_APPSTARTING es un cursor predefinido de Windows...)
   . // Codigo.....
   .
   ::SetCursor(C);  // Restauras tu antiguo cursor

LoadCursor Te sirve para cargar cursores por defecto de Windows o los que tu crees según te explicó roman. En C sería así:

 ::SetCursor(LoadCursor(HInstance, MAKEINTRESOURCE(MI_CURSOR))); // Siendo MI_CURSOR el ID del cursor en cursores.res

En C un archivo de recursos lo incluyes asi:

#pragma resource "Cursores.res"

Saludos.