ventana hija que no se cierra al pulsar la 'x'

[ecfisa]

Hola nuevamente.

pero por defecto ¿no debería de cerrar la ventana?

No, el comportamiento por defecto de las ventanas MDI hijas es minimizarse. Para que puedas verificarlo, agregá esta línea al evento OnClose del form MDIChild:

Código Delphi [-]
uses TypInfo;

procedure TFrmParametros.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  ShowMessage(GetEnumName(TypeInfo(TCloseAction),Ord(Action))); 
end;

Saludos.