hacer a->b->c(); con una clase

[[escafandra]]

Sin conocer cual es el problema a resolver es muy difícil aconsejarte sobre como dar una solución orientada a objetos.

No indicas nada de Hilo, supongo que se destruye bien.
Sólo en las clases derivadas de VCL deben crearse los objetos como punteros. C++ puede crear objetos con sólo declararlos lo que es más sencillo y directo pero precisan que escribas un constructor por defecto o pases los parámetros apropiados. Por ejemplo:

THilo *Hilo = new THilo(true)
TInt Int(Hilo);

ó

TInt Int(new THilo(true));

La el diseño de las clases depende del problema a resolver y las perspectivas de reutilización de código.
Un mal diseño hará que el código sea poco eficiente y difícil de entender y depurar. En este sentido no puedo decirte si es la mejor solución a tu problema, o al menos lo que yo haría, que no tiene por que ser mejor que tu solución.

Saludos.