Error al llamar a procedimiento

[roman]

No he revisado a fondo, pero desde el principio:

Código Delphi [-]
begin
  New(pDato);
  pDato := @Dato;
  Dato.Path := Principal.LabEdit1.text;
  Dato.Size := 2048;
  Thread.MsgWaitFor(ThreadExample, pDato);
end;

algo parece ir mal. Tú asignas memoria a pDato con la llamada a New, pero luego redireccionas pDato a la variable Dato que no ha sido inicializada y usas esta variable como si nada. Es lógico que te aparezca un "Access Violation".

// Saludos