Si no te he entendido mal creo que lo que deseas es anadir el evento OnMouseWheel al RxDbLookupCombo

, si es asi lo tienes muy facil. Lo puedes de dos formas:
Puedes crear un nuevo objeto que herede de RxDbLookupCombo y añadirle
esa propiedad a tu objeto de la siguiente manera :
Código Delphi
[-]
TMyRxDbLookupCombo = class(RxDbLookupCombo)
published
property OnMouseWheel;
end;
O la otra forma es no heredar y coger la unidad de las RxLib que contiene el RxDbLookupCombo y añadirle tu esa linea, y despues recompilar las RxLib para que te contemple la nueva propiedad. Esto es asi de sencillo porque esta propiedad esta declarada como
protected cuando se define el componente
TControl, y como
TRxDbLookupCombo hereda de este, realmente contiene esa propiedad, lo unico que hacemos con esto es hacerla publica tanto en tiempo de ejecucion como de diseño con la directiva
published.
Espero que te sirva.