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Toma nota por favor de que edité tu mensaje para encajarlo en etiquetas [delphi] y hacer así más legible el código. Te ruego uses estas etiquetas en lo futuro. Si entras a editar tu mensaje podrás ver como es que se utilizan.
En cuanto al problema pues no puedo contestarte ya que no tengo ni la menor idea de qué hace el segundo ClientDataSet (ni el primero). Lo único que puedo decirte es que si lo que requieres es recorrer este ClientDataSet en cada ciclo del primero pues basta que uses ClientDataSet2.First para regresar al primer registro en lugar de cerrar el dataset y volver a abrirlo e cada paso.
Otra cosa será si en cada ciclo del primer ClientDataSet, el Query que alimente a ClientDataSet2 cambia su sentencia SQL de manera que- entonces sí -necesariamente tendrás que cerrar y reabrir el dataset.
// Saludos
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