Como controlo el cierre de un formulario?

[Eddard]

Buenas, mi problema es el siguiente. Tengo un formulario donde el usuario debe introducir unos datos. Lo que quiero hacer es que si lo cierra sin haber guardado o cancelado la inserción de datos, se muestre un mensaje de advertencia que le de la opción de salir o no.

Probé a hacerlo en el onclose del formulario, pero claro, da igual cual sea la elección, se cierra. No tengo idea de que modo hacerlo. A ver si me echáis una mano.

Gracias