Cerrar una aplicación usando sólo ESC

[lpmlpm]

La forma más facil es que en tu formulario pongas un botón y en la propiedad OnClick pones el código para cerrar la forma, y en las propiedades del botón pon la propiedad "Cancel = True" eso hace que el OnClick de ese botón se llame al pulsar la tecla Esc

Saludos

[Galbi]

Gracias gente linda por tan rápidas y efectivas respuestas.
Todas funcionaron según lo indicado.

Galbi.

[cuburu]

Ahi te va otra que puedes aplicar utilizando un objeto ActionList como te lo mencionaron previamente.

Creas tu sección en el objeto ActionList para que realice una acción.
Capturas la tecla con la que quieres que funcione.

y posteriormente aplicas esto en tu metodo.

Application.Terminate.

Ésto finalizará todo tu programa....
Bueno si quieres funalizarlo por completo.