como pido la direccion del servidor cuando inicie el programa?

[roman]

Yo te recomendaría para empezar, asegurarte de tener cerradas todas las conexiones en tiempo de diseño y abrirlas ya por código. Cuando hay un dataset abierto en el diseño, la aplicación intentará abrirlo durante el proceso de inicialización del formulario o datamodule que lo contenga, y en ese momento suele suceder que la VCL aún no está preparada para manejar las excepciones mas que de forma rudimentaria. Al menos esto es lo que yo he percibido que genera esos errores tan feos e irrecuperables. Y si por adición tienes XP y su babosada de notificación de errores, la situación puede ser exasperante.

En resumen, asegúrate de abrir explícitamente la conexión por código y bien protegida por un bloque try-except para poder detectar un eventual error como el que mencionas y actuar en consecuencia.

// Saludos