Array de controles - Control has no parent window

[[basti]]

Como bien te dijeron antes, el problema es que el panel no tiene Owner en el constructor.

Lo que puedes hacer es quitar la creación de etiquetas del Create.

Luego sobreescribes el método Loaded:

Código Delphi [-]

  protected:
     procedure Loaded; override;

.
.
.
procedure TControlNuevo.Loaded;
begin
  CreateObjects;
end;

Loaded se ejecuta cuando el componente ya está creado e insertado en el Form, así ya tiene Owner.