Menu contextual desde cero...

[MaxiDucoli]

Hola, como están??
Tengo una gran duda y la verdad es que como no trabajo de programador y nunca pude empaparme en el tema por cuestiones de tiempo y solo hago esto por diversion, nunca aprendi realmente a programar "en serio".

Mi duda es la siguiente:

Quiero hacer un programa al que al darle botón derecho a un archivo en el explorador de windows, me haga lo que quiero.
Un ejemplo sería botón derecho a un PNG y que en el menú me salga convertir a jpg, bmp, etc y al yo hacerle click me lo convierta directamente.
Alguien tiene una remota idea de como puedo empezar??
Por que la verdad que yo solamente se hacer VCL Form Applications y se me ocurrio hacer esto para ver si me sale
Si alguien me puede orientar, se lo voy a agradecer mucho.
Saludos!!