Trabajar con MessageBox de 3 btn (sí,no,cancelar)

[Ane]

Hola ,
Mi problema se basa en intentar crear el MessageBox típico que aparece al finalizar una aplicación. En ellos aparecen 3 opciones: sí,no,cancelar.
Ya sé crear el MessageBox (he leído otros hilos anteriores), pero no sé cómo asignar código distinto a cada opción. Es decir, si se selecciona sí, se guarda la información , si se selecciona no, sólo se cierra la aplicación y si se selecciona cancelar, no se hace nada.
He escrito lo siguiente:

if Application.MessageBox('¿Desea guardar los cambios?',
'Confirmación',(MB_YESNOCANCEL + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1))= ID_YES then
begin
actGuardarExecute(Sender);
Application.Terminate;
end
else Application.Terminate;

El problema aquí es que le da igual si se selecciona no o cancelar, pero es que no se me ocurre cómo seleccionar cada opción por separado.
Si alguien pudiera darme alguna pista, lo agradecería mucho.
Gracias de antemano,
- Ane -