[salvica]

Al final lo hice importando las tablas a access y creando la consulta

- La conexión sigue con la misma (ZConnection) y la consulta en un ZQuery.
- Los campos del select son los mismos y el cambio es en el FROM que daba problemas:

Código Delphi [-]
{ en el FROM, tantos paréntesis como "tablas - 1" }
  SQL.Add( '  FROM (((tabla1 ' );
  SQL.Add( '          INNER JOIN tabla2 ON tabla1.CLAVE = tabla2.CLAVE) ' );
  SQL.Add( '          INNER JOIN tabla3 ON tabla1.CLAVE = tabla3.CLAVE) ' );
  SQL.Add( '          INNER JOIN tabla4 ON tabla1.CLAVE = tabla4.CLAVE) ' );
  SQL.Add( '          INNER JOIN tabla5 ON tabla1.CLAVE = tabla5.CLAVE' );
{ ¿porqué paréntesis en WHERE? }
  SQL.Add( ' WHERE (((tabla1.CLAVE)="'+FormatDateTime('yyyymmdd', zFECHA)+'"));' );

Gracias
Salvica