Parece ser que no hay forma de asignar un evento OnClick a cada RadioButton de un TRadioGroup, ya que el component trata a los Items como un TStringList.
Lo que puedes hacer es en el evento OnClick del TRadioButton verificar la propiedad ItemIndex para saber que RadioButton fue seleccionado y actuar al respecto:
Código Delphi
[-]
procedure Form1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:
; 1:
; n:
end
end;
Saludos...
Update: Viendo la respuesta de
Federico, veo que si es posible acceder a los RadioButton de un TRadioGroup. Y es que se me había olvidado la propiedad Components que tienen todas las clases descendientes de TComponent. Ahora ya tienes dos posibles soluciones a tu problema.