¿como lo hago?

[roman]

¿Tienes activa la tabla?

Olvídate un momento de los datos asociados y trabaja sólo con el combo:

type
  TForm1 = class(TForm)
    Table1: TTable; 
    DataSource1: TDataSource; 
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
  end;

En el inspector de objetos asigna las siguiente propiedades:

Table1.DatabaseName := nombre de tu base
Table1.TableName := nombre de la tabla
Table1.Active := true;
DataSource1.DataSet := Table1;
DBLookupComboBox1.ListSource := DataSource1;
DBLookupComboBox1.ListField := campo para mostrar
DBLookupComboBox1.KeyField := campo para relacionar

// Saludos