Primero gracias por tu atencion.
La verdad que quiero programar los modulos en delphi, para apache 2. Para tener una mejor conpatibilidad con linux.
Estos mismo modulos por ahorra los genere en Delphi, pero despues los recompilare en Kylix 3.
Sobre el error te cuento que no corre la aplicacion y el navegador trata de bajar la dll en el disco duro.
Ejemplo:
http://localhost/test.dll
Lo cual test deveria generar una pagina con el siguiente mensaje "Hola como estas". Pero el navegador la trata como un download.
Bueno para hacer correr esta dll, en IIS, tuve que generar primero una aplicacion en NSAPI/ISAPI, y en el IIS cambie el siguiente parametro "Directorio Particular/Permisos de Ejecucion (Y)", que originalmente era "Solo secuencias de comandos" por "Sec. comandos y Ejecutables".