Mensaje antes de salir

[sinalocarlos]

Caundo usas formas heredadas es facil utilizar en la forma base:

Código Delphi [-]
procedure formabase_frm.FormCloseQuery(Sender: TObject;
  var CanClose: Boolean);
var
i,opcionelegida:integer;
begin
  inherited;
  i:=0;
  opcionelegida:=-1;
  while (i<=ComponentCount - 1) do
  begin
    if (Components[i] is Tdatasource) then
    begin

        if TdataSource(Components[i]).State in [dsedit, dsinsert] then
        begin

           if opcionelegida = -1 then
              opcionelegida:=Application.MessageBox('Existen Datos sin guardar, Desea Grabar los Cambios',
                              'Guardar', MB_YESNOCANCEL + MB_ICONINFORMATION );
           if opcionelegida <> -1 then
           begin
              case opcionelegida of
                  ID_NO:begin
                          TdataSource(Components[i]).DataSet.Cancel;
                  end;//ID_NO
                  ID_YES:begin
                          TdataSource(Components[i]).DataSet.Post;
                  end;//IS_YES
                  ID_CANCEL: begin
                          CanClose := False;

                  end;
              end;//case
           end;//if opcionelegida<>-1 then
        end;//if Tdatasorce
    end;//if components [i]
    inc(i);
 end;//while
end;//proc

Con lo cual Validas todos los datasources de tu forma, que porque datasource y no dataset, es por los que usamos los datasets en un modulo

Espero te sirva de algo