Resaltar Foco !!!!!!!!!!!

[[cHackAll]]

Vaya asunto; me parece que eso de cambiar el "estandar" de una GUI es un poco molesto para el usuario... claro que es una opinion meramente personal.
Lo que se me ocurre con respecto a tu consulta; algo sencillo sería utilizar un TTimer. el intervalo depende mucho de que tan rápido quieres que actualice el asunto.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 Image1.Left := ActiveControl.Left - Image1.Width - 15;
 Image1.Top := ActiveControl.Top + (ActiveControl.Height - Image1.Height) div 2;
end;

Donde el TPicture del TImage es pequeñita y muestra (por ejemplo) una flechita con direccion a la derecha (->) de color verde.